Trading strategies for leveraged etfs

Uma estratégia de ETFs alavancada Em um post há alguns anos atrás, eu argumentava que o ETF alavancado (especialmente o triple leveraged) não são adequados para participações de longo prazo. Hoje, eu quero apresentar a pesquisa que sugere alavancado ETF pode ser muito adequado para curto prazo de negociação. A pesquisa em questão foi publicada apenas pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice de mercado de ações tiver experimentado um gt 2 de retorno desde os dias anteriores até a hora atual às 2:15 pm ET, então compre esse índice (através de seus futuros, ETFs ou componentes de ações ) Imediatamente, e saia no fim com uma ordem do mercado-em-fim. Vice-versa se o retorno é lt -2. O retorno anualizado médio de junho de 2006 a julho de 2017 foi encontrado para ser superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bastante conhecido entre os comerciantes institucionais, embora esta é a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicado. A razão pela qual funciona também é bastante conhecida: tem a ver com o fato de que cada ETF alavancado precisa reequilibrar no mercado próximo para manter sua alavancagem constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado sobe, o fundo precisa comprar os estoques componentes de outra forma, ele precisa vender ações. Se houver grande movimento do mercado (com retorno absoluto gt 2) desde o fechamento anterior, então a quantidade de ações que precisam ser comprados ou vendidos será correspondentemente maior, resultando em impulso em todos os estoques perto do fechamento. Esta estratégia visa fazer frente a este reequilíbrio para aproveitar o impulso antecipado. Estima-se que, se o mercado passar de 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8% do volume de mercado em fechamento, de modo que o momento induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando por esses lucros para os comerciantes momentum Por que, os investidores buy-and-hold, é claro. Esta perda para os ETFs mostra-se como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores buy-and-hold. Outra razão pela qual não devemos ser um daqueles investidores. Como o Prof. Shum apontou, se você trocar essa estratégia ao vivo hoje, provavelmente obterá um retorno menor, por causa de todos aqueles comerciantes de momentum que dirigiram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhora no trabalho aqui: este impulso é proporcional ao NAV dos ETFs. À medida que seu VPL aumenta com o tempo (devido a assinaturas adicionais ou retornos positivos do mercado), os retornos dessa estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando a compra e venda de pressão sobre os estoques. Seus backtests internos mostram que a adição desses dados a algumas estratégias de negociação de ações comuns duplica essencialmente seus retornos. Um vídeo explicativo está disponível, e eu ouvi que eles estão oferecendo três meses de testes gratuitos. 2) O London Systematic Traders (LST) Club pediu-me para dizer algumas palavras sobre a sua nova iniciativa para construir uma comunidade de Londres centrada colaborativa de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. A LST pretende estar na intersecção de comerciantes, desenvolvedores e quants com forte ênfase na construção de comunidades e na troca de conhecimento, fornecendo redes comerciais com foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (isto é, automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, eu espero estar hospedando uma sessão de QampA com os membros do LST (ver 2 acima) no Apex Hotel em Londres. São todos bem-vindos. Visite o site para obter detalhes. 3) Estarei conduzindo minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, de 19 a 22 de novembro, e estou ansioso para ver alguns de nossos leitores lá. Mensagem Pessoal do Descobridor da Estratégia. BEM-VINDO ao Santo Graal de Estratégias de T rading, uma estratégia altamente bem sucedida, negociando a NYSE, baseada em BULL e BEAR Ciclos, que lhe trará riqueza e prosperidade. O desempenho do ciclo de 2017 é testado de novo, o desempenho do ciclo de 2017 é em tempo real, com todas as trocas e mudanças de ciclo publicadas publicamente para divulgação completa e transparência, a maioria dos investidores estão perdendo dinheiro em 2017, mas nossos assinantes estão fazendo grandes retornos . Nossa estratégia proprietária foi testada e testada e pode ser confiável, mas Arthur Schopenhauer disse: Uma verdade importante ou idéia deve suportar uma recepção hostil antes de ser aceito. 1. Sua ridicularizado. 2. Sua amplamente oposto. 3. É aceito como sendo auto-evidente. Nossos assinantes mostraram fé e crença em 3 e os retornos são: 2017- UP 1138, 9 ganhando e sem negociações de perda. 2017- UP 97 até à data (26 de fevereiro) de apenas 1 comércio aberto. Se você não está fazendo muito bem com sua negociação, você pode considerar uma mudança. Iremos enviar-lhe alertas por e-mail das alterações do ciclo para que você possa fazer seus negócios em determinado dia. Isso ajudará a eliminar o medo, estresse e emoção de tomar decisões comerciais você mesmo. Nós negociamos sempre somente 2 ETFs, 1 BULL e 1 BEAR. Thats it Esta estratégia proprietária não é para mim para uso privado para o meu próprio benefício. Gostaria que outros prosperassem. Essa é a minha motivação e objetivo para criar este site e compartilhar minha surpreendente descoberta. Oferecemos-lhe um teste gratuito de 15 dias. Não há obrigações. Se você está feliz, você pode então inscrever-se para uma assinatura mensal para tão pouco como 3 por dia. Happy Trading PS: Este site não pode ser o trabalho profissional mais liso e brilhante que você já viu, mas a aparência não é importante, é os resultados que contam. A lenda do Santo Graal é uma das mais duradouras na literatura e arte da Europa Ocidental. O Graal foi dito ser o copo da última ceia e na crucificação para ter recebido o sangue que flui do lado de Christs. Foi trazido a Grâ Bretanha por Joseph de Arimathea, onde estêve oculto por séculos. A lenda a tem como tendo poderes especiais, projetados para proporcionar felicidade, eterna juventude e comida em abundância infinita. Wikipedia. A Estratégia do CICLO do Santo Graal. (Em tempo real a partir de 27 de janeiro) A bem sucedida Long / Short Equity Tendência Trading Estratégia - Position / Trend Trading, em um contínuo de longo prazo Hold - Trading apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF. (Mesma Indústria) - 2017 CYCLE Performance Semanal: Holy Grail Plus Strategy. (Em tempo real a partir de 10 de outubro) Uma estratégia de negociação Swing Longo / Curto Lucro Profissional - Swing Trading os altos e baixos de ETFs - Trading apenas 1 BULL ETF alavancado e 1 ETAR inverter BEAR. (Mesma Indústria) - 2017 Plus Performance Semanal Oct. 10 - Nov. 30. UP 99 - Descontinuado a partir de Nov. 30 (Real-Time a partir de 21 de novembro) Uma estratégia de comércio Day rentável-Comprar / vender sinais de minuto em A LIVE TRADING ROOM - - Trading apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF. (Mesma Indústria) - 2017 Day Trading Semanal Desempenho 2017 SampP 500 Comparação Desempenho Semanal. Jan. 02 - Dec. 09. UP 11 O SAGRADO GRAIL das Estratégias de Negociação. (The Strategies) - As melhores estratégias de negociação na NYSE - Confiável, confiável e rentável A estratégia CYCLE 2017, nossa estratégia de tendências de alto desempenho, retornou mais de 1000. A estratégia CYCLE 2017 é comparável com os lucros de 725. Em dezembro, vamos introduzir a nova e melhorada estratégia 2017 CYCLE (Posição) e uma estratégia CYCLE Plus (Swing). Plus Day Trading em nosso LIVE TRADING ROOM. Todos os nossos negócios são publicamente documentados neste site em tempo real e, como tal, são auto-evidentes. O FATOR-CHAVE para esses surpreendentes retornos é. O QUE É ESTE TODO SOBRE O Santo Graal de Estratégias de Negociação são 2 sucesso, rentável LEVERAGED ETF Trading Strategies. Eles rastreiam as TENDÊNCIAS UP (Bull) e DOWN (Bear) para uma determinada Indústria. Quando a indústria está tendendo para cima, isso é um ciclo e quando sua tendência para baixo é um ciclo de urso. Nós fazemos lucros AMBAS maneiras, seguindo a tendência quando vai ACIMA e quando vai PARA BAIXO. A estratégia CYCLE é uma Estratégia de espera contínua, enquanto a Estratégia CYCLE Plus é uma Estratégia de Swing de prazo mais curto. Também oferecemos Day Trading em um LIVE TRADING ROOM que negocia Intra-Day BULL e BEAR Highs and Lows. COMO FUNCIONA? Chamamos nossos negócios através de sinais técnicos. Eles são proprietários, pré-determinados e não subjetivos, não baseados em opiniões, emoções, medo ou ganância. A alavancagem e composição dos altos ganhos alcançados com a negociação de LEVERAGED e INVERSE 3x-ETFs é significativa e acrescenta muito ao lucro total. As Chamadas de Compra e Venda são feitas no LIVE TRADING ROOM e também a notificação aos Assinantes é feita via e-mail. Este não é o seu Grand-Fathers Stock Market, ou o seu Fathers Fundos Mútuos. É ADEQUADO PARA MIM As Estratégias comercializam ETFs LEVERAGED em nosso setor da Indústria. A Estratégia CYCLE é uma Estratégia de Tendência ou Posição, adequada tanto para Investidores como para Traders ea Estratégia CYCLE Plus é uma Estratégia Swing adequada para Traders. Em 2017, a média de espera foi de 25 dias em 5 ciclos BULL e 30 dias em 4 ciclos BEAR. Em janeiro de 2017, devido a uma mudança nos parâmetros técnicos só houve 1 BULL e 1 BEAR CYCLE. Mas em dezembro de 2017, voltamos aos nossos 2017 sinais técnicos, o que significa que antecipamos BULL e BEAR CYCLES a cerca de 1 mês de duração. A estratégia CYCLE Plus trocará ETFs geralmente a cada 1 - 3 dias. O Santo Graal de Investir e Negociar com Sucesso. Liberte o incrível poder de alavancar e combinar. A estratégia CYCLE negocia a tendência de longo prazo BULL ou a tendência de BEAR. Desde 27 janeiro, nós em um BULL Trend. Em 03 de outubro, entramos em uma Tendência BEAR. Esta Estratégia de longo prazo é adequada para investidores de longo prazo que querem comprar e manter. Divisão a prazo de 10: 1 das ações em 25 de agosto de 2017, daí a queda. Nossa Trading Philosophy Trading não é de forma alguma uma ciência exata. Na melhor das hipóteses, é uma consideração de probabilidades. A negociação de ETFs alavancados voláteis é um empreendimento de alto risco e alta recompensa. Ao contrário do investimento de idade quando as contas da empresa foram minuciosamente examinado, negociação hoje em dia é baseado muito em indicadores técnicos. Mas os artigos de notícias podem over-ride techs. Trading ETFs alavancados não é para todos, é para uma pequena minoria. Você pode inscrever-se para uma assinatura gratuita de 7 dias de teste para ver se o seu direito para você. Em suma, nós gostamos de manter nosso comércio simples. Apenas 1 Bull ETF e 1 Bear ETF, seguindo suas tendências, é isso. Por que complicar as coisas. Nossa estratégia é confiável e lucrativa. Assim são nossas chamadas do comércio do dia. Eles são confiáveis, eles podem ser confiáveis. Aqui você pode visualizar os Gráficos de Caixa horários para a Estratégia Plus e os Gráficos de Caixa de 15 minutos para Dia Trades em tempo real e seguir nossas atualizações de comentários regulares, para que você esteja totalmente informado sobre o que está acontecendo e por quê. Nós recomendamos exatamente quando comprar e quando vender. Este aspecto dos nossos serviços oferece um excelente valor acrescentado ao dinheiro para uma Assinatura. O Santo Graal de Estratégias de Negociação (The Strategies) é um produto proprietário propriedade de HGTS, 1755 Robson St. Vancouver, V6G 3B7, Colúmbia Britânica, Canadá. Sua categoria de negócios é-Leasing de propriedades intelectuais. A HGTS não é um consultor ou intermediário financeiro e não é regulada por nenhuma autoridade reguladora nos EUA, Canadá, Reino Unido, UE ou no Resto do Mundo. HGTS não dá qualquer recomendação sobre a compra ou venda de valores mobiliários. Você deve consultar sempre com um conselheiro financeiro antes de fazer assim. O material fornecido neste Web site é para finalidades educacionais e informativas somente. Usá-lo é inteiramente por sua conta e risco. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. A HGTS não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras sofridas como resultado da utilização de qualquer informação contida neste website. VER ACORDO DE LICENÇA, RENÚNCIA e TERMOS DE SERVIÇO, ACORDO CONFIDENCIAL DE NÃO-DIVULGAÇÃO, TERMOS E CONDIÇÕES DO WEBSITE. ORIGINAL DEMINYANVILLE Como ex-trader de fundos de hedge e chefe de pesquisa ETF para uma grande empresa de pesquisa de investimento, nunca estive mais entusiasmado com o Oportunidades de negociação que estão disponíveis em ETFs alavancados. Esta é a primeira vez na história financeira que o investidor de varejo tem as mesmas ferramentas de investimento que os gestores de fundos de hedge vêm usando há anos para produzir grandes retornos de mercado, independentemente das condições do mercado. Os investidores de varejo motivo estão constantemente perdendo, especialmente nas condições do mercado de hoje, é porque eles são muito um dimensional. Para a maior parte, eles investem em ações e títulos tradicionais. E eles fazem isso através de fundos mútuos ou ações individuais ou títulos. Em um clima de investimento altamente competitivo, isso reduz dramaticamente sua capacidade de ser compensado pelos riscos que assumem. Este ambiente econômico expôs esse fato. Os gestores de fundos de hedge, no entanto, não têm essas restrições. Eles podem investir em qualquer classe de ativos: ações, títulos, commodities ou moedas, private equity, imobiliário, etc Além disso, eles também têm a capacidade de ir curto. Esta é uma vantagem chave que você não vai encontrar em um passivo, asset-gathering fundo mútuo. É esta flexibilidade que é crucial para o sucesso do investimento, como vimos nos últimos anos com a volatilidade sem precedentes e os mercados de baixa que devastaram os investidores só de longo prazo. Invest Like a Hedge Fund Pro com ETFs com alavancagem ETFs alavancados dão ao investidor habilidades únicas nos dias de hoje: eles permitem que eles invistam globalmente, para investir com alavancagem e para tirar proveito de ambos para cima e para baixo mercados. Em essência, o investidor médio agora pode criar seu próprio retorno absoluto personalizado, longo-curto estratégia macro global. E eles não têm que ser um milionário, ou pagar investimentos mínimos chunky e taxas elevadas para obtê-lo. O retorno absoluto significa que em qualquer condição de mercado - mercados em alta, mercados em baixa ou mercados laterais - você pode sempre buscar retornos positivos. Você não é escravo dos grandes índices do mercado. Billionaire investidor macro global Stanley Druckenmiller foi um pioneiro no retorno absoluto, estratégias de longo prazo. Ele usou alavancagem e a capacidade de ir longo e curto para produzir um dos maiores recordes da história: 30 retornos anualizados, mais de 30 anos, sem um único ano perdedor. Como Druckenmiller fez durante anos, agora o investidor médio pode tomar posições alavancadas, longas ou curtas nos mercados SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), mercados emergentes, ouro, petróleo, títulos do Tesouro, moedas e setores de capital, , Tecnologia e energia. Apenas para nomear alguns. E esses títulos estão amadurecendo bem. A liquidez nos ETFs alavancados está se tornando muito profunda. Estes ETFs especialidade comércio bem mais de 10 milhões de ações por dia. Com algumas negociações acima de 40 milhões de ações por dia. Isso é importante. Isso significa que a oferta / oferta (ou o spread para pagar para entrar e sair de um comércio) se reduziu a quase nada - centavos ou menos de um quarto de 1 para comprar ou vender esses ETFs alavancados, tornando-os uma maneira incrivelmente econômica para Comércio. Também vantajoso, ETFs alavancados podem ser negociados em uma variedade de contas, como IRAs. E ao contrário de futuros, estes títulos não vai expor você a risco corretor desnecessário. Não só é pesado para abrir uma conta de futuros, mas também é perigoso como vimos do colapso da MF Global e Refco, que literalmente perdeu investidores contas inteiras quando eles entraram em colapso. As contas de futuros têm exigência de margem, enquanto os ETFs não. Além disso, os ETFs alavancados são produtos registados na SEC, que são relativamente simples e fáceis de usar. Então, por que não mais pessoas negociando esses produtos Bem, parte dele eu culpo em desinformação. Muitos consultores e a imprensa financeira chamaram esses produtos de perigosos, caros e defeituosos por causa de problemas de rastreamento de erros. Tudo isso está fora de proporção, na minha opinião. Adequadamente usando técnicas como parar as perdas, e corretamente leitura gráficos, vai ajudar o investidor controlar o risco desses produtos. Em segundo lugar, estes produtos são apenas caro se você comprar e segurar, o que você nunca deve fazer com ETFs alavancados estes são veículos comerciais, não aqueles para pendurar. O rácio de despesa média de um ETF alavancado é de 1,25 por ano, mas ao negociar estes produtos com períodos de detenção de dias ou meses, você quase não incorre em qualquer taxa. Por exemplo, se você possuir um ETF com alavancagem que tenha uma taxa de administração de 1,25, você incorre em uma taxa de .125 ou como um duodécimo de 1, não uma taxa muito alta a maioria das pessoas paga isso ou mais todos os dias, quando então comprar ou vender Como estoque com o lance / pedido ou propagação. Além disso, ETFs alavancados são realmente a maneira mais barata de curto. Quando você abre um estoque, você tem custos de empréstimo e custos de margem. Quando o short com ETFs alavancados, você não tem nenhum custo de empréstimo e nenhum custo de margem Terceiro, muitos pundits financeiros disseram que estes produtos não fazem um grande trabalho de seguir o índice subjacente que negociam. Isso não é preciso, é claro, haverá momentos em que os ETFs alavancados não acompanham perfeitamente seu benchmark, mas é apenas por um período muito curto de tempo, e é uma quantidade tão pequena que não é ainda notável. Tenho vindo a negociar estes produtos há mais de três anos, e vou dizer-lhe que o maior erro de rastreamento ou diferença entre o benchmark ETFs alavancados eo ETF alavancado é de cerca de 0,25 ou um quarto de 1 - novamente, uma quantidade muito insignificante. E quanto mais líquido o ETF, menor será o erro de rastreamento. Em seguida, direi como solucionar esse problema de acompanhamento. Como negociar ETFs com alavancagem Aqui está uma lista de regras e diretrizes que eu compilei ao longo da minha experiência de negociação e pesquisa ETFs alavancados. Fui pesquisando e analisando ETFs alavancados há mais de quatro anos desde a sua criação, em primeiro lugar como o diretor da Pesquisa ETF para Zacks Investment Research e atualmente no meu fundo de hedge Leveraged ETF Capital. Liquidez e volume são fundamentais. Esta é provavelmente a regra mais importante: Somente comércio ETFs alavancados que são líquidos, e que têm um volume médio diário de mais de 100.000 ações. Isso é importante porque você tem certeza de obter uma oferta apertada pedir ou espalhar, o que significa que custa menos para comprar o ETF. Um mercado líquido garante que você pode comprar ou vender a qualquer momento. Somente o comércio alavancado ETFs nunca comprar e manter. Meu período de retenção é de um dia a seis semanas. Seguindo esta diretriz, você nunca terá que pagar a taxa de administração total desses produtos, o que manterá seus custos baixos. Sempre use parar as perdas. Os ETFs alavancados são voláteis e podem oferecer enormes retornos de dígitos duplos e triplos em um período de tempo muito curto. No entanto, para se certificar de que você nunca perder um monte de seu capital comercial, você deve usar um stop loss. Isso não significa usar uma perda de stop mental ou dizendo a si mesmo, eu vou vender quando ele cruza o preço XYZ. Isso significa que cada vez que você compra um ETF alavancado, coloque um stop loss com o seu comércio. Isso garante que sua perda será mínima. Eu não posso reforçar esta prática o suficiente: Sempre, sempre coloque uma perda de parada com cada comércio alavancado ETF. Troque os gráficos de benchmark ou de ativos, como o Nasdaq 100 ou os preços spot de commodities, e não o gráfico da ETF que você está aproveitando. Se você está usando análise técnica (o que eu sugiro fazer com esses produtos de investimento, porque eles estão comercializando veículos), sempre usar o gráfico de benchmarks reais para gerar sinais comerciais. Não use o gráfico do ETF alavancado. Isto significa que se você quiser usar um ETF alavancado para o comércio de petróleo ou gás, use o preço spot real do gráfico de petróleo ou o preço à vista do gráfico de ouro para gerar seus sinais de negociação. Estes gráficos são indicadores mais fiáveis ​​e melhores do sentimento do mercado do que os ETFs reais. Por exemplo, se eu olhar para um gráfico do Índice Nasdaq 100, e parece que está tecnicamente quebrando e eu quero curto o Nasdaq, vou esperar por uma pausa no gráfico Nasdaq 100 real para fazer o meu comércio, e Em seguida, comprar o inverso (ou curto Nasdaq 100) ETF para fazer o meu comércio, eu não vou usar o gráfico da inversa Nasdaq alavancado ETF Catalyst ou orientada a eventos estratégias funcionam muito bem com ETFs alavancados. Quando uma notícia significativa sai que afeta um estoque líder de industrys ou seu setor (isto é JPMorgans perda de negociação enorme), este é um grande momento para usar ETFs alavancados em vez de curto-metragem estoque JPMorgan. Isso ocorre porque os setores tendem muito melhor do que os estoques. Se todo o setor financeiro cair significativamente em um dia de negociação, isso é muito mais importante e um melhor preditor do que apenas um estoque em uma indústria está em baixa. Portanto, há melhores probabilidades de que a direção da indústria continuará a tendência para baixo. O tempo mais rentável para negociar ETFs alavancados é quando, então, fundamentais e técnicos concordam. Os fundamentos devem seguir ou combinar a direção da tendência ou breakout que está ocorrendo no gráfico. Um grande exemplo disso é o petróleo bruto hoje. A oferta / demanda de petróleo bruto tem sido muito pobre, com oferta crescente e enfraquecimento da demanda, mas tecnicamente isso não ocorreu até que nós vimos uma cabeça e ombros breakout de petróleo bruto em abril. Para mais informações sobre quais ETFs alavancados específicos são os melhores para negociar, backtested e provou estratégias de negociação altamente lucrativas, idéias de negociação diárias baseadas em notícias macro e de mercado ou gestão de dinheiro, entre em contato com Global Investor Por mês .