40 week moving average

Como investir em leitores de cartas Faca de exército suíça: a linha de 10 semanas No gráfico de leitura de comércio, a média móvel de 10 semanas é a faca do exército suíço de ferramentas de investimento. É um indicador multifacetado que pode ser usado para adicionar à sua posição, julgar a saúde de um estoque de antecedência e, finalmente, agir como um sinal de venda que diz que um líder pode ser definido para quebrar. Duas médias móveis de 10 semanas e 50 dias tendem a seguir trajectórias semelhantes. A média de 10 semanas aparece em gráficos semanais. É a soma dos preços de fechamento semanais das ações nas últimas 10 semanas, dividido por 10. Uma linha de 50 dias resume 50 dias de preços de fechamento e divide por 50. Ela aparece em gráficos diários. Muitos investidores institucionais que preferem comprar sobre a fraqueza dos preços usam a linha de 50 dias como um marcador. Quando o estoque facilita para testar o apoio, eles passo para comprar perto da linha de 50 dias. Essa compra tende a alimentar os rebotes das ações usados ​​pelos investidores da CAN SLIM como oportunidades adicionais. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) fez bom uso de sua linha de 10 semanas após uma fuga em novembro de 2018 1. O estoque puxou para trás no comércio turbulent, mas furou perto de sua linha 10-week 2. Ele retomou decisivamente apoio na linha, e apurou um ponto de compra de 38,96 no comércio maciço em 3 de fevereiro 3. O estoque moveu-se acima, afixado uma reversão semanal afiada, ajustada então em um teste padrão três-semanas-apertado. Mas o padrão representava um problema. A reversão semanal estabeleceu um ponto de compra muito acima da posição de ações. A estratégia mais acessível foi comprar a recuperação do apoio de 10 semanas. Em um gráfico diário, o estoque nunca veio dentro de três pontos de sua média móvel de 50 dias. Se você tivesse sido colado a um gráfico diário, você pode ter perdido a sugestão. Mas o gráfico semanal, no dia da fuga, mostrou a diferença entre as ações de baixa e a linha de 10 semanas estreita para menos de 40 centavos bem dentro do alcance de uma recuperação. O estoque estourou fora a repercussão com um ganho 40 no comércio maciço 10 de março 4. Green Mountain ofereceu mais três oportunidades de compra na média de 10 semanas antes de 18 de agosto, quando cortou a linha no comércio pesado 5. A regra de 40 semanas de média móvel A regra de 40 semanas: A média móvel de 40 semanas (MA ) É um padrão da indústria para identificar tendências. Manter em meados da semana 40 em um gráfico semanal é o mesmo que os 200 dias em um gráfico diário. A regra é bastante simples, se o PREÇO está acima do MA eo MA é apontado PARA CIMA, a tendência é para cima. A tendência é para baixo se o PREÇO está abaixo do MA eo MA é apontado para baixo. Também usarei o MA de 40 ou 200 dias para medir a volatilidade e os níveis de suporte. Up tendências e tendências para baixo em ações podem persistir de várias semanas a vários anos. Um estoque em uma tendência de alta como Boeing Co. do componente de Dow avançará para cima acima de seu MA de 40 semanas em um movimento do ziguezague causado quando funciona para cima do MA corrige para baixo ao MA e repete então o teste padrão repetidamente até que a tendência ascendente venha Para um fim. Os investidores que são longo o estoque pode reduzir quando o estoque está muito acima da MA e, posteriormente, readquirir o estoque quando ele retorna para apoiar no MA. Novos investidores nunca devem comprar um estoque quando está muito longe do MA, mas sim entrar quando o estoque retorna para o MA. O problema é definir o que é muito longe em termos de percentagem. O que estamos realmente fazendo aqui é medir a volatilidade. Eu descobri que a volatilidade é normalmente maior na tecnologia de microcaptura e estoques de recursos que normalmente comercializam menos de 5. Não é incomum para uma empresa de exploração de cobre ou ouro para o comércio até 100 a 150 acima da MA 40 semanas antes de uma corretiva Período dentro polegadas Um industrial de meia-tampa raramente executado acima de 50 acima do MA 40 semanas e as tampas maiores raramente correr 20 acima do 40 semanas MA e índices de ações geralmente máximo para fora no nível 10 acima do MA 821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212- To - Dia vamos olhar para qualquer estoque que retorna a apoiar no MA e não consegue rebote por quebrar sob o MA 40 semanas e possivelmente a criação de uma nova tendência para baixo. Um filtro executado na noite de ontem no encerramento de 22 de março de 2018 selecionados mais de 25 emitentes sobre o preço de 3 que acabaram de negociar sob suas 40 semanas ou 200 dias MAs. Para minha surpresa a lista foi povoada por estoques de ouro. Em outras palavras, temos uma falha do setor de aves-de-uma-pena. Um exemplo é Goldcorp um estoque que é possuído e amado pelos peritos de BNN como ajustados para fora em stockchase / Company-sl8211slq-ID-slv-Goldcorp8211Inc Uma maravilha se todos possuírem e amarem Goldcorp, que é deixado para comprar Esta entrada era Postado em terça-feira, 23 de março de 2018 às 8:43 am e está arquivado sob Novas Mensagens. Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou trackback de seu próprio site. Usando gráficos semanais para ganhar uma vantagem tática Durante correções de mercado de ações / pullbacks em um mercado touro maduro eu tendem a gravitar para ações que estão exibindo ação de preço construtiva em torno de médias móveis chave, especificamente as 10 semanas e 40 - mínimas médias móveis simples. Como um preço de estoque reage em torno de suas médias móveis fornece uma visão valiosa sobre a demanda subjacente no estoque, particularmente a demanda institucional. Uma ação pode saltar um dia ou dois dias fora de uma média móvel diária, mas se uma ação sobe de perto de uma média móvel semanal chave e fecha em ou perto da alta semanal que significa pelo menos compromisso de curto prazo. Muitas vezes, o salto vai render um exterior bullish em um gráfico de barras semanal (o meu tipo de gráfico de trabalho). As principais vantagens de segmentação de ações nessas áreas de preço é a entrada anterior permite que um comerciante para absorver a volatilidade dos preços que podem acompanhar uma fuga em novas elevações e ser posicionado em ações líderes que continuam a mostrar a demanda. No início de 2017, consegui capitalizar várias oportunidades comerciais de alta probabilidade, aplicando algumas de minhas táticas de negociação em ações de preço construtivas em torno das médias móveis de 10 semanas e 40 semanas. A seguir estão quatro desses comércios com gráficos anotados. Clique nas tabelas para ter uma visão clara. NVO é uma situação comercial interessante que se desenvolveu na segunda metade de janeiro de 2017. O estoque quebrou a partir de uma base plana e, em seguida, fechado com semanas consecutivas Inside como o mercado de ações geral declinou. Na semana seguinte, a NVO testou o sma de 10 semanas antes de fechar com uma semana fora de alta. Deseja obter as nossas mais recentes pesquisas de investimento e ideias de negociação Registe-se aqui. GT GTAT (GT Advanced Technologies) GTAT mostra uma poderosa continuação da Bullish Outside Week, uma vez que estourou de uma Base de Copas. TRIP é um exemplo de como um comerciante pode usar o sma de 40 semanas e uma semana fora Bullish. A AGN foi uma oportunidade comercial que eu inicialmente repassou quando ela saiu de uma Base de Copas em meados de janeiro de 2017. Quando AGN puxou de volta para o ska de 10 semanas, eu me tornei interessado no comércio e usei a Bullish Outside Week para abrir o comércio. Existem mais exemplos de negócios que coloquei aplicando as mesmas táticas de negociação com médias móveis. Algumas dessas ações que troquei ou optei são FSL, WDAY, KYTH, UBNT, VNET, LCI, CFX, TSLA, etc Obviamente, nem todos esses comércios vai funcionar. A chave nesses casos é aplicar os critérios de venda de seu programa de negociação que coincide com a situação do comércio. Das ações acima mencionadas, eu atualmente tenho negociações abertas em AGN, GTAT, UBNT e FSL no momento da publicação. Por favor, note que eu encerrei as negociações NVO e TRIP em 25 de fevereiro de 2017. Todas as opiniões expressas aqui são apenas as do autor e não representam de forma alguma as opiniões ou opiniões de qualquer outra pessoa ou entidade. Selecting A Long - Term Moving Average Ao acompanhar a tendência principal você se depara com uma ampla escolha de médias móveis. Você pode copiar alguém elses, e espero que eles tenham feito uma escolha informada, ou você pode basear sua seleção nos critérios abaixo. Use uma média móvel que é aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 250 dias (1 ano) então uma média movente de 125 dias é apropriada. Os comprimentos de ciclo variam de modo que você provavelmente ficará com uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Traçar uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e comparar os resultados, em seguida, optar pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: médias móveis simples têm uma tendência a latir duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal é adicionado e o sinal oposto quando os mesmos dados são descartados do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, na tabela acima, que a média móvel ponderada é mais responsiva do que a média móvel exponencial. Subindo mais e mais rápido do que o EMA durante forte up-trends caindo mais rápido e mais durante down-tendências e retracing mais rápido em reversões. No gráfico abaixo você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias ea média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado eo período de média móvel ponderada aumentou (aproximadamente 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. Semanalmente MA s são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calculado MA s com sua calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de Burroughs adicionando. Os dados de entrada foram mantidos no mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: qualquer que seja a média móvel que você escolher: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para fora na saída ou sair mais cedo, mas dar mais sinais de saída prematura (custando-lhe dinheiro e aumentar o seu pressão sanguínea). Você tem que decidir qual é o seu principal objetivo: montar a tendência até o seu fim ou fazer uma saída rápida quando a tendência inverte. Em uma tendência em movimento rápido ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápido. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta, por vezes, fares melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com os dois. MA s não são adequados para negociação tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsa, se você comércio com uma média mais rápida ou mais lento. Use um filtro para excluir tendências de movimento lento e, em seguida, use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Nenhuma sobreposição (ou um espaço) entre o nível secundário anterior eo nível secundário secundário atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais informações sobre espaços, veja tendências de freddy cego. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeite a média móvel de longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor a correção, maior o risco. Sistema de Movimento Direcional 11-semanas ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência para baixo) Oscilador de Preço Detrended (20-semana) maior do que zero Se você estiver indo para usar uma média móvel mais rápido para Seguindo tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: 100 dias de EMA ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito sensíveis, em seguida, aumentar o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Tenha em atenção que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Experimente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em tendências fortes. Médias de Múltiplos: O que São Entre os indicadores técnicos mais populares, as médias móveis são usadas para medir a direção da tendência atual. Cada tipo de média móvel (normalmente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinada, a média resultante é então plotada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações do preço do dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando-se a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Na Figura 1, a soma dos preços dos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em consideração os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um ativo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você está se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser eliminados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que se torna disponível. Esse método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) move-se para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz, nesse caso de 11 para 10. O que as médias móveis parecem uma vez? MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico, ajustando o número de períodos de tempo utilizados no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você vai crescer acostumado com eles como o tempo passa. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e como ela se parece, bem introduzir um tipo diferente de média móvel e examinar como ele difere da média móvel simples mencionada anteriormente. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial (EMA). Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Novas informações. Aprender a equação um pouco complicada para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você. No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Fornecemos uma planilha de exemplo que inclui exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre o EMA e SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA eo EMA são calculados, vamos dar uma olhada em como essas médias são diferentes. Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente à variação dos preços. Observe como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo, e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que significam os diferentes dias As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preços. Quanto mais tempo o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um frame de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia. Médias móveis: Como usá-los Subscreva as notícias para usar para obter as últimas informações e análises Obrigado por se inscrever no Investopedia Insights - Notícias para usar.