Ehlers indicators tradestation forex

MetaTrader 5 - Exemplos Teoria e Implementação Avançada de Indicadores Adaptáveis ​​no MQL5 Introdução Este artigo é baseado em dois excelentes livros de John F. Ehlers: Rocket Science para Traders e Análise Ybernetic para Stock e Futures. A abordagem incomum à análise de mercado usando métodos de processamento de sinal digital e adotando números complexos para o reconhecimento do ciclo de mercado me levou a aprofundar esse assunto e posteriormente implementar em MQL5 três indicadores adaptativos apresentados por J. F.Ehlers. Este artigo descreverá a teoria básica por trás dos indicadores adaptativos e sua implementação MQL5. Os indicadores adaptativos serão comparados às suas contrapartes não adaptativas. Números complexos e fasores para medir os ciclos do mercado A noção de teoria dos números complexos pode ser bastante desconcertante para os leitores que não possuem experiência em engenharia, portanto, eu recomendo aprofundar a teoria no wiki e assistir a um tutorial sobre operações em números complexos antes de ler este artigo. Fase ou Fase Vector é um vetor que mostra a amplitude ea fase de um ciclo. De acordo com a fórmula de Eulers, uma onda senoidal pode ser representada como uma soma de dois componentes numéricos complexos. Observe o fasor rotativo que descreve um ciclo senoidal abaixo. Vendo esta animação pela primeira vez, você pode ficar perplexo sobre como ler corretamente a relação do fasor com um ciclo. Para entender que você tem que mudar sua mente para reconhecer um ciclo não como uma forma de onda usual visível na parte esquerda da animação, mas como o fasor rotativo à direita. No início, isso pode ser difícil de imaginar, mas eu encontrei uma maneira de pensar sobre isso desta maneira: rotação total de um fasor é de 360 ​​graus ou radiano, o mesmo é para um ciclo completo. O ângulo atual de um fasor indica em que parte do ciclo (fase) estamos. O eixo Y representa a amplitude de um ciclo em uma dada fase. O fasor pode ser dividido em dois componentes: componente InPhase (coseno) e componente em quadratura (seno). Explicação detalhada de derivar esses componentes está disponível no capítulo 6 Hilbert Transformações de Rocket Science para comerciantes livro. Se alguém estiver interessado, por favor, siga este capítulo cuidadosamente. Por agora você só precisa se concentrar no fato de que para o cálculo de indicadores adaptativos precisamos converter sinal analítico (forma de onda) para um sinal complexo composto de dois componentes. Como conseguimos isso? Eu mencionei Hilbert Transform Sim, de fato. Hilbert Transform é capaz de apenas isso. Período de ciclo de medição A fim de tornar Hilbert Transformar prático para comerciantes John Ehlers em seu livro truncado Hilbert transformar a série de quatro elementos. A equação para o componente de Quadratura é: ea equação para o componente de InPhase é preço adiado por três barras: Tendo calculado componentes de InPhase e de Quadrature é possível derivar o cálculo de fase diferencial do ângulo de fase medido para a barra atual eo ângulo de fase medido uma barra atrás. Fase para a barra atual é e fase para a barra anterior é. Usando a identidade trigonométrica: obtemos equação para a fase diferencial referenciada como DeltaPhase. O Sr. Ehlers colocou restrições adicionais na variável DeltaPhase: o resultado não pode ser negativo e DeltaPhase é restrito a lt0.1, 1.1gt radians (ou seja, um ciclo entre 6 e 63 barras). Parecia que DeltaPhase medido em dados reais é muito barulhento, portanto, ele precisa de suavização. O melhor método de alisamento em dados espinhosos é o filtro mediano, portanto, uma mediana de cinco amostras de DeltaPhase forma a variável MedianDelta. MedianDelta dividido por é usado para computar o Ciclo Dominante, o ciclo de mercado que estamos procurando. Durante os testes de desenvolvimento verificou-se que há um viés de cerca de 0,5 em medição que precisa ser removido e termo de compensação para remover esse viés foi adicionado. Finalmente, o Ciclo Dominante é suavizado duas vezes por EMA com valores alfa iguais a 0,33 e 0,15, respectivamente. Eu realmente recomendo ler o livro para ver a robustez do algoritmo aplicado a uma onda senoidal cujo período de ciclo aumentou gradualmente de 6 para 40. Uma vez que você está equipado com conhecimento teórico estamos prontos para implementar o indicador CyclePeriod em MQL5. Indicador de Período de Ciclo O indicador é composto por duas linhas: linha de ciclo mostrando período de ciclo e uma linha de gatilho, que basicamente é uma linha de ciclo atrasada por uma barra. Se você seguir a descrição na seção Período do ciclo de medição e o código-fonte na função OnCalculate () você será facilmente capaz de correlacionar quais linhas são responsáveis ​​pela medição do período do ciclo. Podemos testá-lo anexando a qualquer gráfico - ele vai trabalhar para qualquer segurança e para qualquer período de tempo. Veja a imagem abaixo. Com este indicador em nosso espaço de trabalho somos capazes de implementar uma nova geração de indicadores adaptativos - indicadores que se adaptam a um ciclo atual do mercado. Cyber ​​Cycle indicator O Cyber ​​Cycle indicador é um filtro passa-alta extraído da análise ybernética para ações e futuros. Este filtro deixa somente o componente de modo de ciclo de timeseries. Adicionalmente, os componentes de ciclo de duas e três barras são extraídos do resultado alisando-o com um filtro passa-baixo de resposta de impulso finito. O indicador MQL5 código para este e outros indicadores no artigo adaptado de EFL (Tradestation) linguagem descrita no livro. Uma captura de tela do indicador é colada abaixo. Como você pode notar todos os indicadores neste artigo terá semelhante olhar, mas eles implementam algoritmos muito diferentes. O método de negociação original para este indicador é simples: comprar quando a linha de ciclo cruza acima da linha de gatilho. Vender quando a linha do ciclo cruza sob a linha do gatilho. Você pode querer e você é encorajado a implementar sua própria estratégia e um módulo de negociação sinais usando este indicador. Adaptive Cyber ​​Cycle indicator A essência deste artigo é apresentar como podemos fazer os indicadores para ser adaptável, que é como calculá-los com entradas período dinâmico período em vez de uma configuração estática. Para conseguir isso, temos de se conectar ao indicador CyclePeriod para ler o período atual e depois usar essa leitura na função OnCalculate (). Em primeiro lugar, precisamos obter os indicadores identificador: e, em seguida, lê-lo dentro OnCalculate () função: Expotential alfa em movimento está relacionado com o comprimento de uma média móvel simples pela equação, no Ciclo Adaptativo Ciclo indicador Mr. Ehlers usou o Ciclo Dominante Período como o comprimento no cálculo do coeficiente alfa1. O código-fonte completo está disponível abaixo: Consulte o indicador na captura de tela anexada. Nosso primeiro indicador adaptativo está pronto. De acordo com o livro, ele deve ser mais responsivo do que a versão não adaptativa. Os sinais de compra e venda devem freqüentemente ocorrer uma barra mais cedo do que para a versão não adaptativa. Podemos prosseguir com mais dois exemplos de indicadores, deve ser suficiente para você descobrir o esquema para a criação de indicadores adaptativos. Indicador do Centro de Gravidade Quando se fala do centro de gravidade para qualquer objeto físico, queremos dizer seu ponto de equilíbrio. A idéia de introduzir esse conceito na negociação veio da observação de como os atrasos de vários filtros estavam relacionados aos coeficientes de filtros. Para SMA - Média Móvel Simples, todos os coeficientes são iguais, o centro de gravidade está no meio. Para WMA - Weighted Moving Average, os preços mais recentes são mais importantes do que os mais antigos. Para ser específico, os coeficientes de WMA descrevem o contorno do triângulo. Triângulos centro de gravidade está em um terço do comprimento da base do triângulo. A equação mais genérica derivada para calcular o centro de gravidade em uma dada janela de observação é a seguinte: A posição do ponto de equilíbrio é a soma do produto de posição dentro da janela vezes o preço nesta posição (1 na equação foi introduzida porque Contamos de 0 a N e não de 1 a N) dividido pelo somatório dos preços dentro da janela. A principal característica do CG é que é diminui e aumenta juntamente com as oscilações de preços e, essencialmente, é um oscilador de zero-lag. Por favor, encontre o código fonte abaixo: Uma imagem abaixo. Observe o pequeno atraso. Adaptive Center of Gravity indicador CG oscilador encontra centro de gravidade em uma janela de tempo de comprimento fixo. O oscilador CG adaptativo usa metade do período de Ciclo Dominante medido como o comprimento da janela dinâmica. Para extrair metade do período de Ciclo Dominante medido utilizou-se o seguinte código. Por favor, encontre o código fonte do indicador completo abaixo e compare-o com sua versão não adaptativa, bem como com o indicador Cyber ​​Cycle Adaptativo para similaridades. Observe a captura de tela do indicador AdaptiveCG colada abaixo. RVI indicador RVI significa Relative Vigor Index. A teoria básica por trás deste indicador é que os preços tendem a ter preço próximo mais alto do que preço aberto em mercados de touro e fechar preço inferior ao preço aberto em mercados de baixa. O vigor do movimento é medido pela diferença do preço de fechamento ao preço aberto em relação ao intervalo de negociação diária. Este é um indicador bastante conhecido para muitos usuários do MetaTrader, pois agora está incorporado na instalação do MetaTrader 5. Ainda estou colando o código-fonte para referência: Uma captura de tela do indicador RVI padrão com período definido como padrão 10 é colado abaixo. Indicador adaptativo RVI Como com os dois indicadores adaptativos anteriores, precisamos extrair a medição do Ciclo Dominante do indicador CyclePeriod e aplicá-la ao período RVI. A variável Comprimento é calculada como uma média móvel ponderada de quatro barras do período: Encontre abaixo o código-fonte completo do indicador Adaptive RVI abaixo. Uma captura de tela do indicador RVI Adaptive com comprimento de janela dinâmico: Conclusão Este artigo apresentou três comportamento de indicadores técnicos adaptativos e implementação MQL5. O mecanismo de implementação dos indicadores adaptativos deve ser claramente compreensível após a leitura do artigo. Todos os indicadores descritos estão disponíveis em anexos. O autor incentiva a experimentar e construir outros indicadores adaptativos daqueles já disponíveis. Embora eu já não use TradeStation para testes ou negociação, esses códigos permanecem aqui para quem está interessado, mas use por sua conta e risco. Estes códigos são todos apenas para fins de teste, originalmente publicado para o meu acesso e outros que trabalham comigo em projetos de desenvolvimento, você está convidado a utilizar estas páginas para a sua experimentação. Nenhuma garantia de estabilidade ou lucratividade é reivindicada. NOTA 1: Como eu encerrei minha conta do TradeStation, não consigo mais acessar meus arquivos de código no meu PC. Desde TS pode ter atualizado seu software, eu não posso dizer se ou não estes ainda compilar e verificar corretamente. Todos verificaram corretamente e deram resultados como esperado (a menos que indicado de outra maneira) quando foram afixados inicialmente. Use por sua conta e risco. NOTA 2: os usuários do MultiCharts encontrarão códigos Ehlers disponíveis para download conforme a nota à direita. Gtgtgt 3-4 Bar Pattern Strategies 3-4 Barra ShowMe Download PDF doc - Um conjunto de padrões muito simples mas robustos. O PDF é necessário para a identificação visual dos padrões, uma vez que os padrões não são descritos no código. O ShowMe é identificar padrões que podem aparecer entre entradas e saídas nas estratégias. 3-4 Bar Pattern Estratégias como acima com filtros que você pode ligar ou desligar. Os filtros incluem Linha de Regressão Linear, Média Móvel Simples e Exponencial, CCI e Tendência CCI. Testes mostraram sucesso com EURUSD usando 40 deslizamento e 3.19 comissão cada direção por contrato. Trades 7 e 7.2 (curto) precisam de testes de trabalho em um mercado down-tendências. Use o mesmo documento PDF como acima para uma referência para identificar visualmente os padrões / entradas comerciais. Se você quiser me dar feedback ALERTA postado 4/15/2017. Embora eu não possa confirmar isso porque não consigo mais testar esses códigos, fiquei informado de que as acima 3-4 Bar Strategies requerem que qualquer pessoa usando este código deve adicionar uma função quotLook-inside barquot para evitar problemas com Intra-bar Price Movement Assumptions . Isso não foi adicionado ao código nos links associados acima. Este link foi fornecido como referência. Indicadores, ShowMes amp Paintbars Fibonacci Bandas Indicador - um indicador para reversões de curto prazo com tendências de longo prazo. Para uso em gráficos de dados múltiplos com dois intervalos de tempo diferentes do mesmo instrumento. Uma estratégia de acompanhamento está em andamento. Heiken Ashi Paintbar - O método heikin-ashi (heikin significa quota ou quotbalancequot em japonês, enquanto ashi significa quotfootquot ou quotbarquot) é uma técnica visual que elimina irregularidades de um gráfico normal, oferecendo uma melhor imagem de tendências e consolidações. Use-o em qualquer período de tempo de carrapatos para diariamente. Indicadores de John Ehlers. Ehlers indicadores e estratégias são acessados ​​a partir de uma página dedicada. Eu compilei a maioria destes livros de Ehlers, que você deve ler a fim de aproveitar esses códigos. Algumas revisões foram feitas para clareza ou para obter os códigos para funcionar corretamente. A fórmula MESA (Análise Espectral de Entropia Máxima), utilizada em alguns desses indicadores, foi originalmente desenvolvida para interpretar informações sísmicas para exploração de petróleo. Eles foram adaptados aqui para medir os ciclos de mercado - eles produzem saídas de alta resolução com quantidades excepcionalmente curtas de informações, uma combinação ideal para a avaliação do mercado. Todos eles foram verificados no TradeStation, mas nenhuma garantia de perfeição está implícita. Nota - publicado 4/15/2017: Para quem testar estas estratégias Ehlers em MultiCharts, os códigos foram upploaded por um usuário MultiCharts e pode ser baixado em um formato de arquivo. pla através do link a seguir. - - - - Códigos MultiCharts - - - -220 Ehlers Laguerre Indicador RSI O indicador Laguerre RSI é uma versão altamente avançada do indicador RSI padrão. O indicador Laguerre RSI foi criado por John Ehler e introduzido no seu livro Análise Cibernética para Stocks e Futuros. A beleza deste indicador é que é fácil de usar. Basta ir muito tempo quando o indicador cruza acima da linha sobre-vendida (0,2) e curto quando o indicador cruza abaixo da linha sobre-comprada (0,8). Observe que quando o Laguerre RSI cruza abaixo do 0.8 sobre-comprado nível, entramos um comércio de curto agradável. Isto é repetido por mais dois comércios, um longo e um curto. O comércio longo é um comércio relativamente rápido e fraco que poderíamos ter querido evitar lembrar disso ao ler a próxima parte. Observe também que quando o Laguerre RSI I é plana na parte inferior temos um bom movimento em curso de baixa, e quando é plana em cima temos um bom movimento em curso de alta. Você pode ajustar o comprimento do Laguerre RSI para se ajustar a um ativo específico e ao intervalo de tempo, alterando a entrada de gama. Para diminuir sinais falsos, o valor predefinido de gama é ajustado para 0.7. Como é eficaz o indicador Laguerre RSI O indicador Laguerre RSI é grande, mas deve ser utilizado com outros indicadores para uma melhor e mais clara compreensão da direcção do mercado. Recomenda-se a sua utilização com o indicador do filtro Laguerre, que é demonstrado a seguir, em conjunto com o indicador Laguerre RSI. Qual é o indicador de filtro Laguerre O indicador de filtro Laguerre é semelhante a uma média móvel. É plotada no topo do gráfico. Ele tem pouco atraso e mantém-se apertado para movimentos de preços. Ele é usado como uma configuração para filtrar os sinais do indicador Laguerre RSI. As transacções longas só devem ser introduzidas se, quando o sinal for recebido, o preço estiver acima do indicador do filtro de Laguerre (abaixo das transacções curtas). AMZN 60 Min Chart: Observe que o primeiro comércio de curto é suportado pelo filtro e resulta em um comércio vencedor agradável. O comércio longo não é suportado pelo filtro e é por isso que nós não vamos lá por muito tempo. Então, mais uma vez, temos um bom comércio de curto que é suportado pelo filtro. Gama ajustável (Comprimento). Laguerre RSI muda de cor de acordo com sua direção. Obtenha uma assinatura anual para o filtro DIG Laguerre RSI Filtro: Processo de Compra: Após a compra, enviaremos um código para o seu endereço de e-mail com instruções sobre como instalar e usar o indicador. Os produtos são geralmente enviados dentro de 24 horas. Personalizando o indicador: Se você quiser, podemos modificar o indicador para atender às suas necessidades específicas, adicionando recursos personalizados, alertas, compatibilidade de tela de radar, funcionalidade MTF e muito mais: Obter uma cotação Os nossos clientes dizem: Eu só quero agradecer a ambos por O esforço que os indicadores Pro-Trading colocar em completar o meu indicador e estudo antes do Natal eu teria que dizer que eu classificá-lo como o melhor que tenho lidado com 18 anos de negociação. Mark C. Nova Gales do Sul, Austrália Estou muito satisfeito com seus indicadores e ter feito o meu dinheiro de volta em um único dia de negociação e a certeza de que quando estou à procura de novos indicadores youll ser o primeiro vou chamar. Bernard G Concord, NH Muito bom trabalho, estou gostando que tweak você incluído. Isso é uma ótima idéia, eu realmente gosto dos recursos visuais extras e selecionando as cores que se destacam Craig V Pittsburgh, PA Eu quero agradecer por seu trabalho no meu indicador personalizado. Foi um pesadelo tentando olhar para 50ETFs para ver qual tinha desencadeado o alerta. Tenho feito 10X o que você cobrada no primeiro dia. Eu posso agora trabalhar e esperar apenas para que o beep vá fora e então algum tipo da ação. GRANDE TRABALHO Eu estarei para trás com mais trabalho para você logo. Dennis F. Los Angeles, CA Aprecio a dedicação que você colocou em seu trabalho (durante as horas de fim de semana). Foi um prazer fazer negócios com vocês novamente. Eu sei onde eu tenho que ir para o meu futuro pedidos de programação específica. Robert S. Oranjestad, Aruba Eu só tenho os indicadores e eles são brilhantes. Estou tão contente que não posso te dizer. Eu sinto que já sou um cliente para a vida e estou certo de que há mais trabalho que eu gostaria que vocês fizessem no futuro. Eu realmente espero que vocês estejam recebendo o sucesso de negócios que merecem. Mike R. UK Oi pessoal, eu não poderia ser mais encorajado pelo seu e-mail. Obrigado pela explicação e eu aprecio completamente tudo. Olhando para a frente para ver o produto. Dave S. Sarasota, FL